구조변화(Structural Change)하 관광수요 시계열 자료의 특성에 관한 연구

Abstract

해외관광수요의 예측을 위한 기존의 선행연구에서는 자료의 안정성 검정을 위한 ADF검정, DF-GLS검정, PP검정, KPSS검정, NG-Parron검정을 실시하였고, 그 결과는 서로 혼재되어있다. 이는 관광수요의 구조적인 변화에 기인할 수 있다. 따라서 이러한 시계열 자료의 구조변화를 고려하지 않은 단위근 검정은 검정력이 크게 떨어진다는것을 여러 연구를 통하여 알려져 있다. 이에 본 연구는 해외 관광수요 변수의 구조변화현상을 중심으로 해외 관광수요의 추정과 예측을 분석하고자 한다. 환언하면, 본 연구에서는 Lee and Strazicich (2003) 이 제안한 이러한 구조변화를 고려한 단위근 검정을 이용하여 분석하였다. 본 연구에서 사용한 자료는 한국인 외래 여행객 출국자수를 사용하였으며 1990년 1사분기부터 2011년 4사분기까지인 분기별 자료이다. 본 연구의 결과를 살펴보면, 실시된 두개의 검정 모두 5% 유의수준에서 단위근의 존재를 기각하고 있다. 이는 두개의 구조변화를 고려하게 되면 해외관광수요가 추세 안정적이라는 것을 보여준다. 즉, 해외관광수요를 예측할 때 시계열변수를 차분을 시키지 않고 분석을 할 수 있다는 것을 의미한다. 한국인 해외관광수요예측모형별로 비교분석한 결과, M2의 경우 많은 예측구간에서 PMSE가 가장 작은 것을 알 수 있다. M2는 단위근이 없는 경우 구조변화를 모형에 포함한 모형이다. 즉, 구조변화를 포함하는 단위근 검정을 선검정(pre-test)으로 사용했을 때 해외관광수요의 예측이 더 정확하다는 것을 보여준다. 따라서 기존에서 쓰여지는 방법보다 구조변화를 포함하는 예측방법을 사용하는 것이 더 적절하다고 할수 있겠다.