대출 포트폴리오와 대출금 변수를 중심으로 본 국내은행 신용위험의 결정요인

Abstract

본 연구에서는 부실채권비율(NPL)을 중심으로 국내 은행의 신용위험 결정요인을 포괄적으로 분석하였다. 기존의 문헌들이 전체 NPL의 결정요인만을 분석한 것과 다르게, 본 연구에서는 전체 NPL, 기업 NPL, 가계 NPL의 결정요인을 분석하였으며, 대출금 관련 변수 역시 보다 대기업, 중소기업, 가계에 대출에 관해 보다 세분화된 지표를 사용하여 그 결정요인으로서 역할을 분석하였다. 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 대기업 대출과 중소기업 대출은 은행의 신용위험에 상반된 결정요인으로 작용했음을 확인했다. 상대적으로 위험이 낮은 대기업대출은 신용위험을 감소시키는 결과인 반면 중소기업 대출비중은 신용위험을 상승시키는 요인으로 확인되었다. 두 번째, 주택담보대출은 전체은행 신용위험과 가계신용위험에 상반된 작용을 하였다. 즉 주택담보대출에 따라 은행의 전체 신용위험상승은 감소하는 결과가 나왔으나 가계 신용위험이 상승하는 결과가 나타났음을 확인했다. 셋째, 중소기업 대출수요지수는 다른 대출수요지수와 다르게 신용위험을 상승시키는 결과가 나타났다. 마지막으로 시중은행, 지방은행을 나누어서 분석한 결과 지방은행에서 중소기업대출은 신용위험과 관련이 없는 것으로 나타났다. 지방은행에서는 중소기업대출이 매우 큰 비중을 차지하며 이에 따라 지역 밀착형 영업전략으로 여신을 효율적으로 관리하기 때문인 것으로 보인다. 본 연구의 결과는 은행의 포트폴리오별 신용위험의 결정요인이 상이할 수 있음을 확인하였고, 대출형태에 따라 신용위험이 상이하게 결정할 수 있다는 점을 확인했다는 점에서 그 학술적 공헌점이 있다.