Wavelet 분해를 이용한 단기 천연가스 가격 예측
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | 진정환 | - |
dc.contributor.author | 김진수 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-16T05:17:27Z | - |
dc.date.available | 2022-07-16T05:17:27Z | - |
dc.date.created | 2021-05-13 | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier.issn | 2288-0291 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/160230 | - |
dc.description.abstract | 많은 경우 천연가스 계약은 원유 가격에 연동되어 책정되어 왔지만 현재는 천연가스 시장 가격이 원유 가격과 탈동조화(decoupling)되었다는 연구가 꾸준히 발표되고 있다. 따라서 천연가스 가격에 대한 별도의 연구의 필요성이 높아지고 있다. 이에 본 연구에서는 wavelet 분해 분석을 사용하여 단기 천연가스 가격 예측을 수행하였다. 예측 결과를 비교하기 위하여 ARIMA 모형 만을 적용한 경우, 분해 성분 중 근사 성분에 ARIMA 모형을 적용한 경우, 근사 성분에는 ARIMA, 세부 성분에는 GARCH 모형을 적용한 경우를 설정하였다. 비교 결과 ARIMA만을 이용하여 예측한 결과보다 wavelet 분해를 이용한 경우, 특히 wavelet-GARCH 모형의 예측 오차가 약 3.8% 줄어든 것으로 나타나 천연가스 가격의 단기 예측에 있어서 wavelet 분해 방법론의 유용성을 확인할 수 있었다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 한국자원공학회 | - |
dc.title | Wavelet 분해를 이용한 단기 천연가스 가격 예측 | - |
dc.title.alternative | Short Term Forecasting of Natural Gas Price using Wavelet Decomposition | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김진수 | - |
dc.identifier.doi | 10.12972/ksmer.2014.51.2.260 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국자원공학회지, v.51, no.2, pp.260 - 270 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국자원공학회지 | - |
dc.citation.title | 한국자원공학회지 | - |
dc.citation.volume | 51 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 260 | - |
dc.citation.endPage | 270 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART001870520 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | Natural gas price forecasting | - |
dc.subject.keywordAuthor | Wavelet decomposition | - |
dc.subject.keywordAuthor | ARIMA | - |
dc.subject.keywordAuthor | Wavelet-GARCH | - |
dc.subject.keywordAuthor | 천연가스 가격 예측 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Wavelet 분해 | - |
dc.subject.keywordAuthor | ARIMA 모형 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Wavelet-GARCH 모형 | - |
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