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이자율 기간구조모형에 기반한 국고채 포트폴리오 최적화는 추가적인 위험조정수익을 창출하는가?
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| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김명직 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T06:27:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-03T06:27:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/36461 | - |
| dc.title | 이자율 기간구조모형에 기반한 국고채 포트폴리오 최적화는 추가적인 위험조정수익을 창출하는가? | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2차 정기학술발표회(증권학회 등 5개학회 공동) | - |
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Collections - 서울 경제금융대학 > 서울 경제금융학부 > 2. Conference Papers
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