라플라스 분포 기반의 VaR 측정 방법의 적정성 평가
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 변부근 | - |
dc.contributor.author | 유도식 | - |
dc.contributor.author | 임종태 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T05:42:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T05:42:23Z | - |
dc.date.created | 2021-11-10 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 1598-9402 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hongik/handle/2020.sw.hongik/17527 | - |
dc.description.abstract | VaR (value at risk)는 주어진 신뢰수준에서 일정기간 동안 발생할 수 있는 최대손실의 기대치를나타내는 것으로, 현재 금융기관들의 대표적인 위험관리 수단으로 사용되고 있다. 기존의 대다수 연구에서는 수익률의 확률분포를 정규분포라 모형화한 후 VaR을 측정한다. 최근 Chen 등 (2012)은수익률의 확률분포를 비대칭 라플라스 분포라 모형화하고 VaR을 측정하였기도 하였으나, 비대칭 라플라스 분포의 경우 그 모양을 결정하는 최빈값, 비대칭 정도, 분산정도 등을 실제적인 환경에서 제한된 개수의 데이터를 가지고 추정하기가 매우 어렵다는 단점이 있다. 이 논문에서, 우리는 (대칭) 라플라스 분포 모형이 정규분포 모형이나 비대칭 라플라스 분포 모형보다 실제적인 환경에서 VaR을 보다더 정확히 추정해 줌을 주식시장의 실제 데이터와 VaR 초과비율, 기대초과손실, VaR초과편차율 등의 통계지표를 도입하여 입증한다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 한국데이터정보과학회 | - |
dc.title | 라플라스 분포 기반의 VaR 측정 방법의 적정성 평가 | - |
dc.title.alternative | Validity assessment of VaR with Laplacian distribution | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 유도식 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 임종태 | - |
dc.identifier.doi | 10.7465/jkdi.2013.24.6.1263 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국데이터정보과학회지, v.24, no.6, pp.1263 - 1274 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국데이터정보과학회지 | - |
dc.citation.title | 한국데이터정보과학회지 | - |
dc.citation.volume | 24 | - |
dc.citation.number | 6 | - |
dc.citation.startPage | 1263 | - |
dc.citation.endPage | 1274 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART001820571 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | Asymmetric Laplacian distribution | - |
dc.subject.keywordAuthor | KOSPI | - |
dc.subject.keywordAuthor | Laplacian distribution | - |
dc.subject.keywordAuthor | parametric estimation | - |
dc.subject.keywordAuthor | value at risk | - |
dc.subject.keywordAuthor | 라플라스 분포 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 모수적 방법 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 비대칭 라플라스 분포 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 시장위험측정 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 종합주가지수 | - |
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