ARMA-PL:시계열 데이터에 나타나는 중첩된 주기 및 선형추세에 대한 고찰ARMA-PL:Tackling Nested Periods and Linear Trend in Time Series Data
- Other Titles
- ARMA-PL:Tackling Nested Periods and Linear Trend in Time Series Data
- Authors
- 서정열; 이세재; 오현승; 구자활; 임택; 조진형
- Issue Date
- 2010
- Publisher
- 한국산업경영시스템학회
- Keywords
- Nested Periods; PL-ARMA; MA-approximation; Time-scale; PWF
- Citation
- 한국산업경영시스템학회지, v.33, no.2, pp.112 - 126
- Journal Title
- 한국산업경영시스템학회지
- Volume
- 33
- Number
- 2
- Start Page
- 112
- End Page
- 126
- URI
- https://scholarworks.bwise.kr/kumoh/handle/2020.sw.kumoh/2808
- ISSN
- 2005-0461
- Abstract
- 시계열데이터는 ARMA 분석에 적합지 않은 요소를 내재하고 있는 경우가 있다. 특히 선형성과 주기성을 가진 요소가 확률적인 분포와 자주 혼재되어 있다. 이 논문에서는 이런 선형적 주기적 요소를 찾아내고 분석하는 방법을제시한다. 특히 주기적 요소는 여러 주기가 층층이 겹쳐져서 나타난다. 주기 간에는 서로 일정 정수비율을 유지하며, 한 주기 안에 다른 주기가 내포되어 있는 경우(nested periods)가 많다. 시간규모(time-scale)개념을 도입하여 이러한 주기적 요소를 개념적으로 정립하고자 했다. 선형적 요소와 주기적 요소가 제거된 후 추출된 데이터는 MA-approximation 이라는 방법을 사용하여 가장 데이터에 근접한 ARMA 모델을 찾아낸다. 마지막으로 선형적 주기적 요소와 ARMA 추정결과를 종합하여 control boundary를 결정하는 방법을 제시한다.
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