일반화선형모형을 이용한 생명보험 지급금 분석: 암 발생 사고자료를 중심으로

Abstract

본 연구의 목적은 생명보험 중 암 발생으로 인한 전체 보험 지급금의 분포를 파악하는데 있다. 생명보험에서의 위험률, 즉 피보험자가 미래의 시점에 사고, 질병이나 재해로 인한 사건이 발생할 확률을 정확하게 예측하는 것은 예측된 위험률을 근거로 피보험자가 부담해야 할 보험료가 책정되고 또한 보험회사가 미래에 발생할 채무를 적립하는 책임준비금이 계산되기 때문에 매우 중요하다. 전통적인 생명보험에서는 미래시점에 사건이 발생했을 경우 계약 시 정해진 보험금을 수령한다는 전제하에 예정사망률을 바탕으로 순 보험료를 계산하였다. 하지만 이 논문에서 다루고 있는 암 발생으로 인한 보험금 지급은 암이 발생하는 확률과 함께 암 발생 시 가입금액별 또는 질병에 따른 지급 금액의 차이로 인해 단순한 예정사망률 보다 전체 지급금의 분포를 파악하고, 지급금에 영향을 미치는 위험요소 별로 분석하는 것이 더 합리적인 것으로 보인다. 가입금액별 전체 보험지급금을 일반화선형모형을 이용하여 위험요소들(성별, 상품종류, 계약연도, 계약연령, 지역 등)로 분석해 보았다.