Detailed Information
Cited 0 time in 
Cited 0 time in 
Cited 0 time in
Metadata Downloads
IFRS 17하의 확률론적 해지율 모형에 관한 연구
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오창수 | - |
| dc.contributor.author | 송상욱 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-22T10:43:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-22T10:43:12Z | - |
| dc.date.created | 2021-01-22 | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.identifier.issn | 2384-3209 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/erica/handle/2021.sw.erica/4149 | - |
| dc.description.abstract | 향후 도입될 IFRS 17 및 신지급여력제도는 해지위험을 위험조정 및 위험량에 신규로 반영할 예정이기 때문에 해지위험을 확률론적으로 정교하게 산출할 필요성이 증대되고 있다. 이에 본 연구는 IFRS 17 및 신지급여력제도 도입 시 정교한 해지위험 산출에 활용될 확률론적 해지율 모형을 연구하였다. 본 연구에서는 유지함수와 해지력을 정의한 후 Ornstein-Uhlenbeck process를 따르는 확률항과 해지율의 경과기간구조를 나타내는 추세항으로 구분한 후 확률론적 해지율의 미분방정식을 도출하였다. 본 연구모형은 표준편차가 상수인 경우와 동적인 경우 및 단계형으로 구분하여 해지율 모형을 도출하였으며 해지율의 경과기간구조를 반영하는 모형이다. 본 연구에서는 과거 해지율 데이터를 활용하여 간편법으로 해지력을 산출하고 240개월간 해지율 시나리오를 생성하였다. | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | ko | - |
| dc.publisher | 보험연구원 | - |
| dc.title | IFRS 17하의 확률론적 해지율 모형에 관한 연구 | - |
| dc.title.alternative | A Study for Stochastic Lapse Model Under IFRS 17 | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | 오창수 | - |
| dc.identifier.doi | 10.23842/jif.2019.30.2.004 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 보험금융연구, v.30, no.2, pp.117 - 145 | - |
| dc.relation.isPartOf | 보험금융연구 | - |
| dc.citation.title | 보험금융연구 | - |
| dc.citation.volume | 30 | - |
| dc.citation.number | 2 | - |
| dc.citation.startPage | 117 | - |
| dc.citation.endPage | 145 | - |
| dc.type.rims | ART | - |
| dc.identifier.kciid | ART002471383 | - |
| dc.description.journalClass | 2 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Stochastic lapse model | - |
| dc.subject.keywordAuthor | lapse risk | - |
| dc.subject.keywordAuthor | risk adjustment | - |
| dc.subject.keywordAuthor | IFRS 17 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | K-ICS | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 확률론적 해지율 모형 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 해지위험 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 위험조정 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | IFRS 17 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 신지급여력제도 | - |
| dc.identifier.url | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002471383 | - |
- Files in This Item
- Go to Link
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.