시장정보가 과연 일중 주가 변동성과 거래량에 반영되는가?
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 길재욱 | - |
dc.contributor.author | 정귀자 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T00:06:30Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T00:06:30Z | - |
dc.date.created | 2021-02-01 | - |
dc.date.issued | 2005-02 | - |
dc.identifier.issn | 2041-9945 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/erica/handle/2021.sw.erica/46397 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 하루 동안 올라오는 뉴스의 헤드라인 개수를 시장정보의 변수로 사용하 여 정보와 일중 주가 변동성,거래량과의 관계를 연구하였다. 일중 거래시간을 30분간 으로 나누어 도착하는 시간대별 뉴스의 흐름 및 변동성과 거래량의 패턴을 규명하였 다. 거래시간동안의 뉴스량의 패턴은 급격한 V자형의 패턴을 보였고,변동성 및 거래 량은 간자형에 유사한 패턴을 보여주었다. 공통적으로 오전 시간에 가장 높았고,시간 에 따라 감소하다 폐장 시간 때에 약간의 증가하는 모습을 보여주었다. 그리고 시간대 별로 올라오는 뉴스의 양과 시간대별 주가 변동성과 거래량에 대해 회귀분석을 실행 한 결과 주가 변동성 및 거래량이 뉴스의 양과 유의적인 시간대가 존재했다. 하지만 변동성보다는 거래량과의 유의적인 시간대가 좀 더 많이 나타났다. 추가적으로 거래 량의 시간대를 시계열로 나열한 후,개장효과와 폐장효과를 통제하고 회귀분석을 실시 한 결과,모두 1% 수준에서 유의적인 양의 관계를 보였다. 본 연구 결과는 국내 시 장의 경우 직접적으로 정보 변수를 사용하여 일중 주식시장의 움직임,특히 거래량을 설명할 수 있음을 보여주었다 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 한국증권학회 | - |
dc.title | 시장정보가 과연 일중 주가 변동성과 거래량에 반영되는가? | - |
dc.title.alternative | The Impact of Public News on the Korean Stock Market | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 길재욱 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Asia-Pacific Journal of Financial Studies, v.34, no.1, pp.1 - 33 | - |
dc.relation.isPartOf | Asia-Pacific Journal of Financial Studies | - |
dc.citation.title | Asia-Pacific Journal of Financial Studies | - |
dc.citation.volume | 34 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 33 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART001102137 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 시장정보 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 헤드라인 개수 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 주가 변동성 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 거래량 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 회귀분석 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Public information | - |
dc.subject.keywordAuthor | Number of news headlines | - |
dc.subject.keywordAuthor | Price volatility | - |
dc.subject.keywordAuthor | Trading volume | - |
dc.subject.keywordAuthor | Regression analysis | - |
dc.subject.keywordAuthor | Public information | - |
dc.subject.keywordAuthor | Number of news headlines | - |
dc.subject.keywordAuthor | Price volatility | - |
dc.subject.keywordAuthor | Trading volume | - |
dc.subject.keywordAuthor | Regression analysis | - |
dc.identifier.url | https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07227997 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
55 Hanyangdeahak-ro, Sangnok-gu, Ansan, Gyeonggi-do, 15588, Korea+82-31-400-4269 sweetbrain@hanyang.ac.kr
COPYRIGHT © 2021 HANYANG UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.