에너지 상품 시장에서 인터넷 검색 자료의 활용 방안An Application of Web Search Data for a Energy Commodity Market
- Other Titles
- An Application of Web Search Data for a Energy Commodity Market
- Authors
- 홍태기; Kim, Jinsoo
- Issue Date
- 2016
- Publisher
- 한국자원공학회
- Keywords
- 인터넷 검색 자료; 에너지 상품 시장; 포트폴리오; 군집분석; Web search data; Energy commodity market; Portfolio; Cluster analysis
- Citation
- 한국자원공학회지, v.53, no.6, pp.603 - 614
- Indexed
- KCI
- Journal Title
- 한국자원공학회지
- Volume
- 53
- Number
- 6
- Start Page
- 603
- End Page
- 614
- URI
- https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/155398
- ISSN
- 2288-0291
- Abstract
- 거시경제, 금융 그리고 경영 등 다양한 분야에서 인터넷 검색 자료를 활용한 연구가 활발히 이루어지고 있으나 에너지 상품 시장에서의 활용에 관한 연구는 미미한 실정이다. 이에 본 연구는 k-평균 군집분석과 기댓값 최대화 군집분석을 통해인터넷 검색 자료와 WTI 원유 선물 가격의 변동성 관계를 분석하였다. 그 결과 원유 선물 가격 변동성이 커짐에 따라 인터넷검색 자료 빈도가 증가하는 경향을 확인하였고, 추가적으로 인터넷 검색 자료를 활용한 포트폴리오 투자 전략을 제안하였다.
인터넷 검색자료를 활용한 포트폴리오는 기준 포트폴리오에 비해 표준편차가 0.032% 감소하여 위험도가 낮아지는 것으로확인되었으며 주간 평균 수익률은 0.08% 증가 하였다. 해당 결과는 인터넷 검색 자료가 위험관리 지표로 활용 가능함을 시사한다.
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