우리나라 위기예측을 위한 패널자료의 선택: 합동성 검정과 표본내 예측력 비교The Use of Panel Data to Predict Korea’s Currency Crises: Poolability Test and Within-Sample Forecast
- Other Titles
- The Use of Panel Data to Predict Korea’s Currency Crises: Poolability Test and Within-Sample Forecast
- Authors
- 박원암
- Issue Date
- 2016
- Publisher
- 한국국제경제학회
- Keywords
- Currency Crisis; Panel Model; Poolability Test; Crisis Predictability (JEL Classification Number: G01; G17); 통화위기; 패널모형; 합동성 검정; 위기 예측력(경제학 문헌분류기호: G01; G17)
- Citation
- 국제경제연구, v.22, no.3, pp.81 - 100
- Journal Title
- 국제경제연구
- Volume
- 22
- Number
- 3
- Start Page
- 81
- End Page
- 100
- URI
- https://scholarworks.bwise.kr/hongik/handle/2020.sw.hongik/8409
- DOI
- 10.17298/kky.2016.22.3.004
- ISSN
- 1229-9537
- Abstract
- 우리나라는 1998년과 2008년에 두 번의 위기를 겪었으므로 패널자료를 이용하여 위기사례를늘리려 한다. 그러나 패널자료를 이용하려면 동일한 변수들이 각국의 위기를 설명하며, 계수의크기도 이질성 부분을 제외하면 같다는 합동성 조건이 만족되어야 한다.
본고에서는 2008년의 글로벌 금융위기를 포함할 수 있도록 표본기간을 2009년 이후로 확대하고, 24개국에 대하여 패널자료 선택을 위한 합동성 검정을 시행하였다. 우선, 반복적인 우도비검정으로 적절한 클러스터를 탐색하였으나 찾을 수 없었다. 다음으로, 한국을 포함한 동아시아5개국의 모든 조합에 대하여 Roy-Zellner 검정을 하였으나 모두 기각되었다. 합동성 검정이기각되는 경우 지역모형과 개별국가모형의 예측력을 비교하였으나 개별국가모형의 예측력이더 양호한 것으로 나타났다.
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - School of Economics > School of Economics > 1. Journal Articles
![qrcode](https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=55x55&data=https://scholarworks.bwise.kr/hongik/handle/2020.sw.hongik/8409)
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.