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꼬리가 두꺼운 분포의 고분위수에 대한 신뢰구간
- Authors
- 김지현
- Issue Date
- 2014
- Publisher
- 한국통계학회
- Keywords
- Delta method; bootstrap; peaks-over-threshold; generalized Pareto distribution.; 델타 방법; 붓스트랩; 분계점 초과 방법; 일반화 파레토 분포.
- Citation
- 응용통계연구, v.27, no.3, pp.461 - 473
- Journal Title
- 응용통계연구
- Volume
- 27
- Number
- 3
- Start Page
- 461
- End Page
- 473
- ISSN
- 1225-066X
- Abstract
- 꼬리가 두꺼운 분포의 고분위수에 대한 신뢰구간을 연구하였다. 통계량의 극한 분포에 근거한 점근적 방법과 붓스트랩 방법을 같이 고려하였다. 이 두 방법에 모수적, 비모수적, 준모수적 기법을 각각 적용할 수 있는데, 전체 11가지신뢰구간의 성능을 실제신뢰수준과 길이로 비교하였다. 모의실험 결과 준모수적이면서 점근적인 신뢰구간과 축량을이용하는 준모수적 붓스트랩 신뢰구간이 실제신뢰수준의 기준에서 안정된 성능을 보인다는 것을 알 수 있었다.
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- Appears in
Collections - College of Natural Sciences > ETC > 1. Journal Articles
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Related Researcher
- Kim, Ji Hyun
- College of Natural Sciences (Department of Statistics and Actuarial Science)