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주식수익률의 VaR와 ES 추정: GARCH 모형과 GPD를 이용한 방법을 중심으로
- Issue Date
- 2010
- Publisher
- 한국통계학회
- Keywords
- VaR; 두터운 꼬리 분포; 일반화 파레토 분포; 조건부 이분산성; Value-at-Risk; heavy-tailed distribution; generalized Pareto distribution; conditional heteroscedasticity
- Citation
- 응용통계연구, v.23, no.4, pp.651 - 668
- Journal Title
- 응용통계연구
- Volume
- 23
- Number
- 4
- Start Page
- 651
- End Page
- 668
- ISSN
- 1225-066X
- Abstract
- 금융 포트폴리오의 두 위험측도인 VaR와 ES에 대한 여러 추정방법을 1일 후와 10일 후의 경우로 나누어 각각 비교하였다. 2008년 미국발 세계 금융위기 기간을 포함한 KOSPI 자료와 해외 5개국의 종합주가지수 자료를 이용하여 실증적으로 비교하였다. 손실 분포의 두터운 꼬리와 조건부 이분산성을 동시에 고려하는 방법을 중심으로 여러 방법을 추가적으로 고려하였고, 국내 자료에 어떤 방법이 적절하며 종합적인 성능은 어떤가를 살펴보았다.
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- Appears in
Collections - College of Natural Sciences > ETC > 1. Journal Articles
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Related Researcher
- Kim, Ji Hyun
- College of Natural Sciences (Department of Statistics and Actuarial Science)