보험사 언더라이팅 기준 설정을 위한 스코어링 기법에 관한 연구

Abstract

언더라이팅은 보험자가 청약자에 대한 인수여부를 결정하는 보험계약운영의 초기단계로서, 그 기준의 정교성 여부에 따라 회사에 안정적인수익을 가져올 수도 있고 예기치 못한 큰 손실을 야기할 수도 있다. 일반적으로, 각 청약자의 위험요소를 파악, 평가하여 위험정도를평가할 수 있는 점수를 이용하는 스코어링 시스템을 언더라이팅기준으로 이용하는데, 점수를 산출하기 위한 방법은 각 위험요소별점수 기준을 설정하고 위험요소별 점수를 합산하는 형태가 보편적이다. 최근 위험율차 이익의 중요성이 강조됨에 따라 기존의 방법에 비해보다 효과적인 언더라이팅 기법이 요구되고 있다. 본 연구에서는일반화 선형모형을 이용하여 보다 합리적으로 보험 계약자에 대한위험도를 추정하는 방법을 제시하였다. 실증분석을 통해 위험집단의위험도를 평가하고 점수화하는 구체적인 언더라이팅 모형을설계하였고, 제시된 언더라이팅 모형의 적용효과를 반영하여언더라이팅 기준을 설정하는 방법에 대해서도 설명하였다.