국내은행의 순예대마진의 결정요인과 대출자산의 구성에 대한 실증연구

Abstract

본 논문에서는 국내은행의 영업이익이라 할 수 있는 순예대마진과 대출자산 구성의 관계를 순예대마진에 대한 모형의 설정을 통해서 연구함과 동시에 순예대마진의 결정요인이 무엇인지를 연구하였다. 실증분석에 의하면 은행의 순예대마진에 유의하게 영향을 주는 요인으로 무수익여신과 은행규모가 가장 비중이 있는 것으로 나타났으며 이러한 추정결과가 IMF 외환위기를 기점으로 크게 다르게 나타날 수 있음을 본 논문의 결과는 보여주고 있다. 또한 은행의 대출자산 중에서 가계대출은 기업대출에 대비하여 순예대마진에 대한 공헌도가 유의하게 높지 않은 것으로 나타났으나 중소기업대출은 대기업대출에 대비하여 순예대마진에 대한 공헌도가 통계적으로 유의하게 큰 것으로 나타났다. 이러한 결과가 국내의 중소기업금융에 주는 시사점은 은행이 자금조달에 있어 은행의존도가 높은 중소기업 등을 대상으로 불필요한 비용을 전가하거나 초과이윤을 추구한다는 은행의 역기능에 대한 간접적인 증거를 제공하고 있다는 데 있다(