트레이딩을 위한 소셜 빅데이터 분석 모델
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 송성환 | - |
dc.contributor.author | 황선호 | - |
dc.contributor.author | 이용희 | - |
dc.contributor.author | 이현경 | - |
dc.contributor.author | 한경석 | - |
dc.contributor.author | 김종배 | - |
dc.date.available | 2018-05-09T05:15:29Z | - |
dc.date.created | 2018-04-17 | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.issn | 2383-5281 | - |
dc.identifier.uri | http://scholarworks.bwise.kr/ssu/handle/2018.sw.ssu/7787 | - |
dc.description.abstract | 소셜빅데이터 분석을 이용한 트레이딩에 관한 연구는 사회를 구성하는 구성원들의 집단감성이 주가에 영향을 미친다는 가정에서 출발하였다. 최근 소셜데이터가 빅데이터라 불리울 만큼 급증함에 따라 실시간으로 변화하는 사회구성원의 감성흐름을 알 수 있게 되었다. 자연언어처리를 이용하여 소셜빅데이터로부터 감성을 추출하고 통계분석을 통하여 추출된 감성의 흐름과 관련이 깊은 주식을 발굴하였다. 발굴된 종목들에 기반한 포트폴리오는 월별로 기계학습 및 평균회귀전략을 기반으로 주가예측을 시도하며 자산배분 모형은 Black-Litterman모형을 이용하였다. 위와 같은 모델을 기반으로 2011년 1월부터 2014년 10월까지 시뮬레이션을 실시한 결과 코스피 수익률 대비 약 20%를 초과하는 결과를 보였다. 또한 2015년 1월부터 2015년 8월까지 실전투자 결과에서도 코스피 수익률 대비 12%를 초과하는 실적을 보이고 있다. 이번 연구를 통하여, 인공지능 기반의 빅데이터분석을 이용한 로보트레이딩이 실제 시장지표 대비 높은 수익률을 보일 수 있는 가능성을 확인할 수 있었다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 사단법인 인문사회과학기술융합학회 | - |
dc.relation.isPartOf | 예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지 | - |
dc.title | 트레이딩을 위한 소셜 빅데이터 분석 모델 | - |
dc.title.alternative | The Stock Trading Model Using Social Big Data Analysis | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.doi | 10.14257/AJMAHS.2016.03.32 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지, v.6, no.3, pp.91 - 100 | - |
dc.identifier.kciid | ART002092543 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.citation.endPage | 100 | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.startPage | 91 | - |
dc.citation.title | 예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지 | - |
dc.citation.volume | 6 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 한경석 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김종배 | - |
dc.identifier.url | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002092543 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.subject.keywordAuthor | Social Big Data | - |
dc.subject.keywordAuthor | Natural language processing | - |
dc.subject.keywordAuthor | machine learning | - |
dc.subject.keywordAuthor | Stock price forecastin | - |
dc.subject.keywordAuthor | Artificial Intelligence | - |
dc.subject.keywordAuthor | 소셜빅데이터 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 자연언어처리 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 기계학습 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 주가예측 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 인공지능 | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.description.journalRegisteredClass | other | - |
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