새로운 계절이동평균필터가 추가된 X-11방법과 SEATS방법 비교 연구: 한국의 경제시계열 중심으로

Abstract

신호추출방법(Signal Extraction in ARIMA Time Series: SEATS)은 스페인 중앙은행에 의해 개발되어 유럽국가에서 많 이 사용되고 있 는 계절조정방법이다. 시계열의 모형이 알려져 있 는 경 우 안정적인 계절조정결과를 도출하는 등의 장점을 가지고 있어 X-11 방법과 같이 사용되고 있다. 최근에 X-13-ARIMA에서 제공하고 있는 계절이동평균필터( ×,  ×,  ×,  ×)가 불규칙한 변동이 많고 다양한 변동이 존재하는 한국의 경제 시계열에 적합한가라는 의문 속에서 새로운 계절이동평균필터(  ×,  ×)가 개발되었다. 본 연구에서는 새롭게 개발된 계절이동평균을 이용하여 SEATS 방법과 안정성 비교를 수행하였다. 그 결과 일부 시계열에서 새로운 이동평균필터를사용할 때 SEATS 방법보다 안정적임을 확인할 수 있었으며, 이는 새로운 계절이동평균필터의 유용성을 다시 한번 확인시켜준다고 할 수 있다.