Wavelet 분해를 이용한 단기 천연가스 가격 예측Short Term Forecasting of Natural Gas Price using Wavelet Decomposition
- Other Titles
- Short Term Forecasting of Natural Gas Price using Wavelet Decomposition
- Authors
- 진정환; 김진수
- Issue Date
- Apr-2014
- Publisher
- 한국자원공학회
- Keywords
- Natural gas price forecasting; Wavelet decomposition; ARIMA; Wavelet-GARCH; 천연가스 가격 예측; Wavelet 분해; ARIMA 모형; Wavelet-GARCH 모형
- Citation
- 한국자원공학회지, v.51, no.2, pp.260 - 270
- Indexed
- KCI
- Journal Title
- 한국자원공학회지
- Volume
- 51
- Number
- 2
- Start Page
- 260
- End Page
- 270
- URI
- https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/160230
- DOI
- 10.12972/ksmer.2014.51.2.260
- ISSN
- 2288-0291
- Abstract
- 많은 경우 천연가스 계약은 원유 가격에 연동되어 책정되어 왔지만 현재는 천연가스 시장 가격이 원유 가격과 탈동조화(decoupling)되었다는 연구가 꾸준히 발표되고 있다. 따라서 천연가스 가격에 대한 별도의 연구의 필요성이 높아지고 있다. 이에 본 연구에서는 wavelet 분해 분석을 사용하여 단기 천연가스 가격 예측을 수행하였다. 예측 결과를 비교하기 위하여 ARIMA 모형 만을 적용한 경우, 분해 성분 중 근사 성분에 ARIMA 모형을 적용한 경우, 근사 성분에는 ARIMA, 세부 성분에는 GARCH 모형을 적용한 경우를 설정하였다. 비교 결과 ARIMA만을 이용하여 예측한 결과보다 wavelet 분해를 이용한 경우, 특히 wavelet-GARCH 모형의 예측 오차가 약 3.8% 줄어든 것으로 나타나 천연가스 가격의 단기 예측에 있어서 wavelet 분해 방법론의 유용성을 확인할 수 있었다.
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - 서울 공과대학 > 서울 자원환경공학과 > 1. Journal Articles
![qrcode](https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=55x55&data=https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/160230)
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.