우리나라 위기 예측과 지역모형의 사용 -신호접근법 분석-The Efficiency of the Regional Model to Predict Korea’s Crises -Signal Model Approach-
- Other Titles
- The Efficiency of the Regional Model to Predict Korea’s Crises -Signal Model Approach-
- Authors
- 박원암
- Issue Date
- 2017
- Publisher
- 명지대학교(서울캠퍼스) 금융지식연구소
- Keywords
- Currency Crisis; Signal Approach; ROC Curve; Out-of-Sample Forecast; 통화위기; 신호접근법; ROC 곡선; 표본외 예측
- Citation
- 금융지식연구, v.15, no.3, pp.75 - 98
- Journal Title
- 금융지식연구
- Volume
- 15
- Number
- 3
- Start Page
- 75
- End Page
- 98
- URI
- https://scholarworks.bwise.kr/hongik/handle/2020.sw.hongik/6256
- ISSN
- 2093-4610
- Abstract
- 국가위기 사례는 많지 않으므로 개별 국가별로 위기를 예측하기 보다는 다른 나라의 사례를 포함한 패널자료를 이용하는 것이 효율적이라는 견해가 있다. 본 고에서는 우리나라의 위기 예측을 위하여 동아시아 국가 및 여타지역의 국가들을 포함한 지역모형을 사용하는 것이 좋은지 신호접근법 모형을 이용하여 실증 분석하였다. 대표적 신호접근법 모형인 Goldstein, Kaminsky, and Reinhart(2000)를 원용하여 4개 지역 24개국의 1990-2009년 중 15개 선행지표에 대한 월별 자료를 이용하여 표본내 및 표본외 예측을 하였다. 그 결과 동아시아 국가이외에 다른 지역의 국가들을 포함하는 것이 한국의 금융위기 예측에 도움이 되지 않았다. 또한 동아시아 국가 중에서는 한국과 인도네시아 두 국가로 구성한 클러스터의 예측력이 전반적으로 우수하였다. 그러나 이 클러스터의 표본내 및 표본외 예측력도 한국 자료만을 사용한 한국모형의 예측력과 유의하게 차이가 나지 않았다.
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - School of Economics > School of Economics > 1. Journal Articles
![qrcode](https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=55x55&data=https://scholarworks.bwise.kr/hongik/handle/2020.sw.hongik/6256)
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.