머신러닝 기반 기업부도 예측모델의 이상치 분류기준 재정의에 따른 성능 비교연구

Abstract

최근 은행들이 머신러닝 모델 개발에 있어서 소수 범주의 관측치 수와 다수 범주의 관측치 수의 극심한 불균형으로 세분화 모델 개발에 어려움을 겪고 있다. 본 연구에서는 기존에 연구된 샘플링기법처럼 관측치 수를 늘리거나 줄이지 않고 소수 범주를 구분하는 기준만 바꾸어 불균형을 해소하는 방법을 제안하였다. 연구를 위해 나이스평가정보 데이터의 기업 재무정보와 신용등급 평가정보를 이용하였다. 연구 대상기업은 외감기업 5,705개로 재무지표 22개를 추출하여 독립변수로 사용하였으며, 부도의 정의를 한국기업평가 신용등급으로 구분하여 재정의 한 후 종속변수 사용하여 와이즈 프로핏의 오토머신러닝 플랫폼에 있는 XG BOOST 알고리즘 등을 사용하여 실험 연구하였다. 머신러닝 알고리즘의 훈련과 검증 비율은 7:3으로 하였으며, 실험결과는 오차행렬로 측정하였다. 실험은 1차와 2차로 나누어 하였다. 1차 실험은 부도 재정의에 따른 각각의 데이터로 훈련시킨 머신러닝 모델의 성능을 평가하였다. 1차 실험결과 이상치 분류기준의 재정의에 따라 데이터 불균형비율이 해소될수록 AUROC 값이 증가함을(0.5→0.831) 확인하였다. 2차 실험은 1차 실험을 통해 만들어진 각각의 모델에 실제 부도로 생성한 균형 데이터를 동일하게 사용하여 성능을 비교평가 하였다. 2차 실험한 결과 이상치 재정의를 통하여 불균형을 해소 시킨 데이터로 훈련한 모델이 재정의하지 않고 본래의 데이터로 훈련한 모델보다 성능이 좋음을 입증하였다.